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最近在看 time series and forecasting 的書，真是超沮喪的，因為很多東西都看不懂，進度緩慢。可能是 paper 唸多了，而且通常又是挑自己想念的 paper 來唸，所以比較能夠掌握這些 paper 的基本面和相關技術。但看書就不是這麼一回事了，歸咎起來我覺得第一是機率統計的底子太差，對 random vector、autocovariance、autocorrelation 等的特性極不熟悉；第二是書的前兩章用了不少例子來說明，照理來說這應該是件好事，因為例子能夠幫助讀者瞭解那些複雜的數學式子背後的意義；但跟看 paper 相比之下，過多的例子反而會讓我失去焦點，要前前後後多看起次才能掌握到一些重點。唉，看書還真難，只能繼續加油囉！
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